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商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識別計(jì)量與控制

課程目標(biāo)： 
1、通過對商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)的介紹，加深學(xué)員對商業(yè)銀行日常經(jīng)營中所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識；
2、通過案例分析，結(jié)合監(jiān)管要求和理論原理，提高學(xué)員對金融機(jī)構(gòu)各類風(fēng)險(xiǎn)識別，計(jì)量與管理方法的理解；
3、結(jié)合大型商業(yè)的實(shí)踐，使學(xué)員對操作風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)這兩項(xiàng)日常接觸不多的風(fēng)險(xiǎn)有較為深入的認(rèn)識；并同時(shí)覆蓋商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理的方法；為有利于理解與學(xué)習(xí)，兼具少量數(shù)學(xué)小知識。
4、通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使學(xué)員對日常工作和風(fēng)險(xiǎn)管理之間的聯(lián)系有進(jìn)一步的理解，在實(shí)踐和理論方面同時(shí)得到提升。

第一章   風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程
要點(diǎn)：
1、風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類
2、風(fēng)險(xiǎn)識別，計(jì)量與風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要點(diǎn)
3、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程與方法
4、中國金融機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型
5、中國金融機(jī)構(gòu)的主要風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方法

第二章 信用風(fēng)險(xiǎn)的識別與管理
要點(diǎn)
1、信用風(fēng)險(xiǎn)案例
2、信用風(fēng)險(xiǎn)的定義 
3、信用風(fēng)險(xiǎn)評估與識別：理解損失概率，預(yù)計(jì)損失和預(yù)計(jì)信用風(fēng)險(xiǎn)
4、理解評級：
－評級的深層含義
－以評級為核心的前瞻性風(fēng)險(xiǎn)管理方法風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)與RAROC
－風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移矩陣和累計(jì)違約風(fēng)險(xiǎn)
5、信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)度量的基本方法與實(shí)例 
6、信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例-國有商業(yè)銀行/跨國銀行 

第三章 操作風(fēng)險(xiǎn)的識別與管理
要點(diǎn)
1、操作風(fēng)險(xiǎn)案例 
2、操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，來源分布與特點(diǎn)
3、操作風(fēng)險(xiǎn)的損失形態(tài)
4、操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性和主要因素 
5、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管發(fā)展歷程 
6、操作風(fēng)險(xiǎn)的一般防范措施
7、操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具
8、理解操作風(fēng)險(xiǎn)損失地圖
9、操作風(fēng)險(xiǎn)資本度量方法
－監(jiān)管規(guī)定 
－操作風(fēng)險(xiǎn)資本需求的理解與計(jì)算方法及舉例
－相關(guān)的簡單數(shù)學(xué)知識介紹
10、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的一般方法分享：國內(nèi)銀行和跨國銀行

第四章 市場風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)的識別與管理
要點(diǎn)
1、市場風(fēng)險(xiǎn)案例與簡要總結(jié)
2、市場風(fēng)險(xiǎn)的定義，涵蓋與進(jìn)一步理解
3、市場風(fēng)險(xiǎn)的識別：主要影響因素
4、市場風(fēng)險(xiǎn)的管理流程框架
5、理解交易賬戶和銀行賬戶
6、利率風(fēng)險(xiǎn)
7、交易賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)與銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)
8、利率及對利率的進(jìn)一步理解：有效利率與連續(xù)復(fù)利
9、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步理解
－風(fēng)險(xiǎn)來源
－簡單的例子：理解利率風(fēng)險(xiǎn)的不同來源
10、市場風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)的基本管理工具
11、市場風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)評估與管理：一點(diǎn)計(jì)量續(xù)學(xué)知識
－風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VAR
－久期
－收益率曲線
－利率風(fēng)險(xiǎn)管理利器：利率互換
－其他
12、市場風(fēng)險(xiǎn)資本管理方法：監(jiān)管規(guī)定與計(jì)算框架
13、市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例：國有商業(yè)銀行/跨國銀行
14、回顧：市場風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)對比 
15、其他
   
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